金融庁、地銀の監督強化

こんにちは。株式会社プレミアバンクの柿本です。

【6月9日(金) マーケットニュース】

金融庁は8日、国内だけで業務を展開する地方銀行や信用金庫などを対象に、将来の金利変動が経営に及ぼすリスクへの監督を強化する方針を固めました。

巨額損失をもたらす恐れがある金利リスクの管理を徹底させ、経営悪化を未然に防ぐようにと2019年3月期から導入します。

保有している国債や外積の金利変動リスクを厳しく見積もっていています。

こういった金利変動リスクは過去に日本で4度起こっており、国債を保有している金融機関のバランスシートが傷んでしまいます。
このため、国債などに損失が発生して財務基盤が弱くなるほど企業への貸し出しに慎重姿勢が起こるというような経済への悪影響が広がっていくのに備えていく必要があります。

損失を吸収できる自己資本の20%以内に収めさせています。
具体的には、重要性テストなど3段階で金利リスクが高い金融機関を抽出し、必要に応じ、業務改善命令なども出せるようにし、こうした対応も含めた早期警戒制度の運用改善策とともに近く公表し、意見を公募します。

全国に計400以上ある信用金庫や信用組合も対象になります。
もし、想定される損失が基準を上回っても、金融機関に対してただちに債券の処分を求めることなどはせず、金利リスクが基準を上回った背景やリスク管理体制を探り、金融庁と金融機関で是正に向けた対応策を協議する方針です。

金融機関は、金利リスク量について定期的に金融庁に報告を行うとともに、開示も求められます。金融庁はメガバンクなどにはバーゼル基準に基づき、18年3月期から同じような規制を導入します。

昨年11月の米大統領選後に米金利が急上昇するなど不安定な状況を考慮し、国内基準行にも1年遅れで導入します。
運用難に直面し、比較的高い利回りを得ようと長期債を増やした地銀もあります。

地銀に国債の保有を制限すれば国債売りに繋がる可能性もありますが、債券市場への影響は小さいと考えられています。
金融庁は金利リスクを過剰に取る運用を見直し、その分を地方の融資開拓やベンチャー育成、企業再生支援などに充てるよう促します。

●日経平均株価:19,961.48 +52.22 (9日 10:12)
●NYダウ:21,182.53  +8.84(8日終値)
●米ドル/円:110.084 ユーロ/円:123.110 (9日 10:14)


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